Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Semestre 2012-II
febrero 14 Luis Gorostiza (Cinvestav-IPN). Movimientos brownianos fraccionario y subfraccionario y análogos oscilatorios.
febrero 28 Mogens Bladt (IIMAS-UNAM). Moment distributions. CANCELADA.
marzo 13 Juan Carlos Pardo (CIMAT).
marzo 27 ME Caballero (IMATE-UNAM). La descomposición de Doob Meyer para submartingalas cadlag: Una demostración elemental.
abril 10 Pablo Padilla (IIMAS-UNAM).
abril 24 Juan Martín Barrios (FC-UNAM).
mayo 8 Víctor Rivero (CIMAT). Comportamiento asintótico de la distribución del primer tiempo de pasada por encima de un nivel para procesos de Lévy.
mayo 22 Fernando Baltazar (FC-UNAM).
El seminario está dirigido a alumnos con algún conocimiento en Probabilidad, egresados que utilizan la probabilidad, alumnos de Posgrado y especialistas en el tema.
Se lleva a cabo quincenalmente en martes, a las 5 de la tarde, en el Salón de Seminarios S-105 del Departamento de Matemáticas, en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Organizan ME Caballero, B Fernández y A Meda.
Para informes, registo en la lista de distribución o para dar una plática, favor de escribir a
ana.meda (at) ciencias.unam.mx
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Semestres anteriores:
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Actividades, semestre 2012-I
Agosto 30, Adrián González Casanova (Berlin Mathematical School). Título: Nuevos modelos en genética de poblaciones. (Trabajo conjunto con Blath, Kurtz y Spanò).
Septiembre 13, Gerónimo Uribe (IMATE, UNAM). El minorante convexo de procesos de Lévy.
Septiembre 27, Luis Gorostiza (Cinvestav, IPN). Percolación y caminatas aleatorias: preguntas fáciles, respuestas difíciles.
Octubre 11, Eliane Rodrigues, (IMATE, UNAM). Algunos modelos estocásticos para estimar la media de rebases de una norma para ozono.
Octubre 25. No hay seminario.
Noviembre 8. Serafín Martínez Jaramillo (Banxico).
Noviembre 22, Fernando Baltazar Larios (Facultad de Ciencias, UNAM). Estimación para procesos de saltos de Markov en un ambiente aleatorio.
Diciembre 6. Serafín Martínez Jaramillo (Banxico). Vectores auto regresivos y pruebas de estrés en el riesgo sistémico (Segunda Parte).
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2011-II (febrero a junio 2011)
Febrero:
Martes 8: Luis Gorostiza (Cinvestav)
Martes 22: Jean Bertoin (Universidad de París VI)
Marzo:
Martes 8: Juan Carlos Pardo (CIMAT)
Martes 22: Ricardo Gómez (IMATE UNAM)
Abril:
Martes 5: Antonio Murillo
Martes 26:Gerónimo Uribe (IMATE UNAM)
Mayo:
Martes 24:Ramsés Mena (IIMAS UNAM).
Junio:
Martes 7: Luis Gorostiza (Cinvestav-IPN).
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2011-I:
Semestre 2011-I (agosto a noviembre, 2010)
agosto 10, Margaret Johanna Garzón Merchan (CINVESTAV).
septiembre 7, Luis David Álvarez (FC, UNAM).
septiembre 21, María Emilia Caballero (IMATE).
septiembre 30, sesión extraordinaria (en jueves): Manuel Morales, (U Montreal).
octubre 5, Mladen Savov (Oxford).
octubre 7, sesión extraordinaria (en jueves): Juan Carlos Pardo (CIMAT).
octubre 12, Mladen Savov parte II (Oxford).
noviembre 9, Tomasz.
noviembre 23, Víctor Pérez Abreu (CIMAT).
diciembre 8, Sesión extraordinaria, 10:30 a 11:30
Title:Martingales and rates of presence in homogeneous fragmentations.
Prof. Nathalie Kreel
Univ.de Rennes
Francia.
11:45 a 12:45
Title:Branching Feller diffusion for cell division with parasite infection.
(with Tran Viet Chi)
Prof. Vincent Bansaye
Ecole Polytechnique, Paris
Francia.
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2010-II:
*Martes 16 de febrero:
Juan González Hernández (IIMAS, UNAM)
*Martes 2 de marzo:
Sergio Iván López Ortega (Facultad de Ciencias, UNAM)
*Martes 16 de marzo:
Adrián González Casanova Soberón (Facultad de Ciencias, UNAM)
*Martes 13 de abril:
Juan Martín Barrios Vargas (Facultad de Ciencias, UNAM)
*Martes 27 de abril:
Eliane Rodrigues (IMATE, UNAM)
*Martes 11 de mayo:
Refugio Trujillo Cortez (SHF, Subdirección de Información de Instrumentos Financieros)
Laura Eslava (Facultad de Ciencias, UNAM)
"Percolación en el plano".
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2010-I:Martes 18 de agosto:
Kurt Thomsen (University of Montreal). Levy Processes in Finance.
Martes 1 septiembre:
Abel Camacho Guardian (Facultad de Ciencias, UNAM). Propiedades de la función tasa de Grandes Desviaciones.
Martes 29 de septiembre:
Eliane Rodrigues (IMATE). Aplicaciones de modelos bivariados de volatilidad en problemas de contaminación atmosférica.
Martes 27 de octubre:
Luis Gorostiza (CINVESTAV). Percolación en una gráfica aleatoria jerárquica.
Martes 3 de noviembre:
Fernando García Munguía (SAS Institute). Aplicación de un modelo de pérdida para obtener calificaciones de riesgo.
Martes 24 de noviembre:
Jorge Garcia (CSU-CI).
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2009-II
Martes 3 de febrero:
Prof. Ron Doney (University of Manchester). Asymptotic behaviour of densities related to stable processes.
Martes 17 de febrero:
Ricardo Gómez (IMATE, UNAM).Problema de los momentos, aproximaciones y distribuciones infinitamente divisibles.
Martes 3 de marzo:
Leonardo Rojas (ITAM). Probabilidad de la cola de una suma de lognormales correlacionadas: Resultados Asintóticos y Simulación Eficiente.
Martes 17 de marzo:
Leonardo Rojas (ITAM), parte II. Simulación Eficiente en Problemas de Horizonte Finito en Colas y Procesos de Riesgo.
Martes 31 de marzo:
Johanna Garzón (CINVESTAV). Una aproximación fuerte y uniforme al movimiento Browniano fraccionario por medio de procesos de transporte.
Martes 14 de abril:
Andrea Barth (Centre of Mathematics for Applications, University of Oslo). A Finite Element Method for stochastic partial differential equations driven by Lévy Noise.
Mayo: Se reanuda con
Martes 12 de mayo:
Arturo Erdely ponente (UAM - Cuajimalpa);
José M. González-Barrios (IIMAS, UNAM).
Título: una prueba no paramétrica de simetría para cópulas bivariadas.
Martes 26 de mayo:
Nelson Muriel (Facultad de Ciencias, UNAM)
Resultados Asintóticos para el GARCH de Cholesky.
Martes 9 de junio:
Gerardo Rubio (Facultad de Ciencias, UNAM)
Una solución probabilística al problema de Cauchy con coeficientes no acotados.
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